UTI 共同基金 (UTI) 推出了开放式股票计划 UTI Quant Fund，该计划遵循复杂的量化投资策略。
UTI 共同基金在一份声明中表示，该主动股票基金将预测模型与 UTI 广泛的投资研究专业知识和投资流程相结合，旨在通过动态适应市场条件和管理波动性，持续产生广泛指数的阿尔法收益。
UTI 共同基金的新基金报价 (NFO) 将于 2025 年 1 月 2 日至 16 日开放认购。
UTI互惠基金投资方式：
该基金采用因子分配模型，动态分配权重给四个关键因素——动量、质量、低波动性和价值——目标是产生超过基准的阿尔法。 MF House 表示，这些因素不仅代表了不同的策略，而且还协同作用，创造出平衡且适应性强的投资方法。
UTI 量化基金的主要亮点：
1. 基于因素的投资策略：
UTI 量化基金使用因子分配模型来动态地将权重分配给预计在不久的将来表现良好的因子：
根据市盈率、市净率、市盈率、股息收益率等财务指标关注被低估的股票。
利用近期表现强劲的股票，并预期这一趋势将持续下去。
优先考虑具有坚实基础的公司，包括高盈利能力和低债务。
寻找价格波动较小的股票，在市场波动期间提供更多稳定性。
2、灵活性和适应性：
与传统投资方法不同，资金配置模型根据不断变化的市场状况动态调整因子。这种动态方法使投资组合能够适应不断变化的市场周期，有助于在管理风险的同时捕捉机会。
跨市场周期的表现：
要素配置模型的回溯测试表现表明，在市场低迷时期具有弹性，在上升趋势期间具有强劲回报。这种风险与回报的平衡使该基金成为那些在不同市场条件下寻求潜在回报的人的有吸引力的选择。
4. 风险管理和审慎规范：
上限为投资组合或基准的 40% 加 20%。
对于构成基准一部分的股票 10% 或基准权重中的较高者 不构成基准一部分的股票：最多 5%
前 10 名持股的总权重不得超过投资组合的 60%，以确保充分的多元化。
5. 稳健的研究方法和投资组合构建：
ScoreAlpha 研究方法筛选了 1800 多只股票，以了解业务和财务健康的持久性，将 430 多只股票作为投资范围，并根据流动性和市值进行筛选，将列表进一步细化为 340 多只股票。此细化列表中的股票经过因子筛选，为每个单独因子（即动量、质量、价值和低波动性）生成“因子评分”。该基金根据因子分配模型得出的单因素和多因素权重选择 50-100 只股票。投资组合成分经过严格的排除过滤，以确保遵守公司治理标准、基本风险检查和审慎投资规范。
6. 为什么要投资UTI Quant Fund？
- 综合投资方法旨在通过以下方式持续产生广泛指数的阿尔法：
因子分配模型：因子模型有助于管理更广泛市场中常见的波动性，旨在获得更可预测的回报。
跨市场周期的灵活性：根据市场状况调整跨因素敞口的能力增加了一层适应性，使其成为驾驭所有市场环境的强大工具。
